Copyright © 2017-2018 LHCrypto
Все права защищены.

Статьи, обзоры и полезный гайды

ROLLING SWAP ПРИ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ КРИПТО ВАЛЮТАМИ

18.10.2018
|
  • ROLLING_SWAP
Articles list

Что такое SWAP?

Для начала разберемся с понятием СВОП, что это такое? Откуда пошло это понятие и как SWAP применяется?

СВОП в мире финансов имеет множество значений: bank swaps, interest rate swaps, currency swaps, credit swaps, commodity swaps, equity swaps и другие. Но в данной статье нас будет интересовать именно SWAP который имеет свое применение при маржинальной торговле CFD контрактами – Форекс, Акциями, Драгоценными металлами и крипто валютами.

SWAP при торговле CFD контрактами - это плата за поддержание маржинальной позиции в течение длительного времени (более суток). Ключевым понятием тут является именно ‘’маржинальная позиция”.

Если трейдер заключает поставочные сделки без кредитного плеча, например, торгует на организованной бирже, обычно никаких затрат на СВОП не возникает. Трейдер просто выплачивает бирже комиссию за совершение сделки и приобретает выбранный актив.

Например, трейдер приобретает биткоины за доллары США или покупает акции Микрософт за ЕВРО. При этом он просто выплачивает разовый комиссионный сбор в момент совершения данной торговой операции.

Совершенно иное дело, если трейдер торгует с применением кредитного плеча. В случае использования кредитного плеча трейдер имеет намерение непросто совершить обменную операцию, а купить актив на максимально возможную сумму, взяв на это кредит у брокера, затем дождаться роста цены и обратно продать актив брокеру, получив от этого прибыль.

То есть сделка совершается не с целью приобретения актива, а с целью заработка на изменении цены. Такие сделки называются CFD контрактами.

Торгуя CFD контрактами с применением кредитного плеча, трейдер оперирует суммами, многократно превышающими размер собственных средств, то есть, получает от брокера кредит.

А кредит беспроцентным быть не может. Минимальный срок кредита, принятый во всем финансовом мире, это сутки. Именно поэтому СВОП снимается один раз в сутки, если маржинальная сделка переносится на следующий день.

Снимается СВОП обычно в полночь. Если трейдер успевает закрыть сделку до 00 часов, то есть в течение дня, то платы не берется. На выходных плата также не берется, поскольку банки не работают, место этого существует так называемый день тройного СВОПа – ночь со среды на четверг, когда СВОП берется в тройном размере.

Примеры СВОП на фиатных рынках.

Резюмируя сказанное выше можно сказать, что СВОП - это вид комиссионного вознаграждения, которое трейдер выплачивает брокер за открытую маржинальную позицию ежедневно.

Чему же равен СВОП?

Величина СВОП зависит от многих факторов, прежде всего от вида актива и его волатильности, то есть изменчивости. Чем более редкий актив и чем он волатильнее, тем выше СВОП. И наоборот, самые маленькие СВОП будут у самых ликвидных товаров, которые имеют небольшие дневные колебания цены.

Рынок

Инструменты

Волатильность

SWAP (в пересчете на годовые проценты)

Forex

Фиатные валюты – доллар США, Евро, английский фунт и тд

низкая

3-4% годовых

Stocks


умеренная

10-15% годовых

Commodities



15-20% годовых

Crypto currencies


высокая

30-40% годовых

ROLLING SWAP ПРИ МАРЖИНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ КРИПТО ВАЛЮТАМИ

Как видно из таблицы выше, максимальная величина SWAP у крипто инструментов. Это создает определенные трудности для трейдеров. Открывая маржинальную позицию по крипто валюте ближе к полночи, трейдер практически гарантированно вынужден платить дополнительную немаленькую комиссию в виде SWAP. Открывать же сделки накануне дня тройного Свопа (в среду) становится вообще не выгодно.

Чтобы преодолеть эти сложности и соблюсти разумный баланс интересов между трейдером и брокером, разработчики LH-CRYPTO разработали динамическую модель начисления SWAP, так называемый ROLLING SWAP.

Основная идея ROLLING SWAP заключается в том, чтобы сделать максимально дешевым СВОП для сделок, которые закрываются в течении первых нескольких дней, за счет увеличения СВОП для сделок, которые удерживаются длительный срок (более 5 дней).

Cогласно статистике более 80% трейдеров закрывают сделку в течение первых 48 часов и более 94%, в течение первых 72 часов. Лишь небольшой процент маржинальных трейдеров удерживают сделки более недели. Для удержания сделок в течении недель и месяцев больше подходит торговля на бирже, а не краткосрочные спекуляции с высоким плечом.

Технически ROLLING SWAP реализуется следующим образом:

  1. RS начисляется не в полночь, а ровно через 24 часа после открытия сделки. Таким образом можно не беспокоиться, открывая сделку вечером, первый SWAP будет начислен только спустя 24 часа.
  2. Отсутствует день тройного СВОПА
  3. СВОП линейно увеличивается каждые 24 часа. За первые 24 часа СВОП минимальный и в несколько раз меньше, чем СВОП при традиционном способе начисления. Далее СВОП увеличивается и приблизительно на 6-7 сутки выходит на стабильный высокий уровень.

Таким образом, данная методика позволяет значительно сократить расходы для подавляющего большинства трейдеров. Для тех трейдеров кто планирует удерживать позиции по экстра волатильным инструментам более недели, мы рекомендуем закрыть позицию и открыть заново в том же направлении. В этом случае отсчет СВОП начнется заново, с момента открытия новой позиции

Are you ready to start?
Open Account Be a Partner

LH-CRYPTO – это онлайн сервис, созданный для крипто трейдеров.

LH-CRYPTO – это онлайн сервис, созданный для крипто трейдеров. Проект предлагает любому желающему (за исключением некоторых стран и категорий, описанных в лицензионном соглашении), бесплатное программное обеспечение, позволяющее совершать конверсионные операции с CFD-контрактами на различные финансовые инструменты, номинированные в криптовалютах.

Проект не занимается управлением средствами и не гарантирует получения дохода. Проект предлагает только сервис, позволяющий самостоятельно совершать конверсионные операции с крипто инструментами при помощи специальным образом сконфигурированного программного обеспечения.

Данный сайт администрируется и поддерживается следующим юридическим лицом:

LARSON AND HOLZ IT LTD

Все взаиморасчеты в рамках данного проекта возможны только в криптовалютах. Конверсионные операции с инструментами осуществляются с применением маржинального плеча без прямой поставки базового актива. В соответствии с общепринятой терминологией такие операции называются операциями с внебиржевыми CFD-контрактами.

Услуги по торговле внебиржевыми контрактами CFDs сопряжены со значительным риском. Рекомендуем вам как можно более тщательно изучить теорию и практику маржинальной торговли, прежде чем начать совершать данные операции.

Услуги, предлагаемые данным проектом, недоступны для жителей следующих территорий: Соединенные Штаты Америки, Северная Корея, Судан, Сирия.